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🎯 如何精准控制买入卖出价格？entry/exit_pricing 实战配置

在交易中，挂单价格的高低决定了成交效率与滑点风险。 Freqtrade 提供了 entry_pricing 和 exit_pricing 两组参数，让我们可以控制买入和卖出限价单的具体定价逻辑。

本篇详细解析如何通过订单簿设置精细的挂单策略，包括盘口深度过滤，帮助你提高挂单质量与策略稳健性。

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💡 为什么要配置 entry_pricing/exit_pricing？

默认情况下，限价单通常以当前价格或 K线收盘价下单，但这种方式可能会：

• 在波动剧烈时成交失败或偏离理想价

• 无法应对流动性差币种导致挂单卡住

• 增加滑点，影响策略表现

通过配置 entry_pricing 和 exit_pricing，你可以：

✅ 挂在买一 / 卖一价等真实盘口上 ✅ 控制挂单排位，选择第1档、第2档等 ✅ 启用盘口深度过滤，避免行情异常时误下单

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📥 entry_pricing — 买入挂单价格配置

"entry_pricing": {
  "price_side": "same",
  "use_order_book": true,
  "order_book_top": 1,
  "price_last_balance": 0.0,
  "check_depth_of_market": {
    "enabled": false,
    "bids_to_ask_delta": 1
  }
}

📋 entry_pricing / exit_pricing 参数说明表（含默认值）

参数名	说明	默认值
price_side	下单方向选择，值范围包含： • bid：买盘方向（买一价） • ask：卖盘方向（卖一价） • same：买入时等同 bid，卖出时等同 ask • other：买入时等同 ask，卖出时等同 bid。 常用 same 表示挂自己的盘口，other 表示挂对手盘口。	"same"
use_order_book	是否启用订单簿定价： • true 使用实时盘口价格； • false 使用K线收盘价（不推荐）。	true
order_book_top	选择盘口第几档报价： • 1 表示买一 / 卖一， • 2 表示买二 / 卖二，以此类推。	1（最快成交）
price_last_balance	对基础挂单价做偏移： • 负值代表更保守压价， • 正值代表更积极追价。	0.0（不偏移）
check_depth_of_market.enabled	是否启用盘口深度过滤： 防止在买卖盘差距过大的异常行情下下单（如闪崩、流动性差）。	false
bids_to_ask_delta	买一 / 卖一最大允许价差，超过该价差不挂单（单位：币价）。 仅在启用盘口深度检查后生效。	0.001（视币种行情）

📤 exit_pricing — 卖出挂单价格配置

"exit_pricing": {
  "price_side": "same",
  "use_order_book": true,
  "order_book_top": 1
}

📋 exit_pricing 参数说明表（含默认值）

参数名	含义	推荐默认值
price_side	卖出挂单方向选择，同 entry_pricing，值为 bid、ask、same 或 other。通常 same 表示挂卖一价，other 表示挂买一价（对手盘口）。	"same"
use_order_book	是否启用订单簿作为定价来源： • true 使用盘口实时价格（推荐）； • false 使用K线价格（不推荐）。	true
order_book_top	盘口档位选择，数字越小优先成交，数字越大价格越优但成交慢。	1

📊 挂单行为对比说明

场景	挂单方向	挂在盘口档位	成交速度	滑点控制	风险
same + order_book_top=1	挂自己盘口（买入挂买一，卖出挂卖一）	1档	中	低	中
other + order_book_top=1	挂对手盘口（买入挂卖一，卖出挂买一）	1档	快	中	高（滑点大）
same + order_book_top=2	挂自己盘口第二档（买二/卖二）	2档	慢	更低	低
use_order_book=false	不使用订单簿，使用K线价格	—	不稳定	无法控制	高

✅ 推荐配置组合（稳定、适合多数策略）

"entry_pricing": {
  "price_side": "same",
  "use_order_book": true,
  "order_book_top": 1,
  "check_depth_of_market": {
    "enabled": true,
    "bids_to_ask_delta": 1
  }
},
"exit_pricing": {
  "price_side": "same",
  "use_order_book": true,
  "order_book_top": 1
}

📌 配合 order_types.entry = "limit" 和 exit = "limit" 使用。

🧪 实战建议

策略类型	推荐设置举例
稳健挂单	same + top=1，启用盘口过滤，控制成交效率与滑点
高频套利	opposite + top=1，提高成交率，适度容忍滑点
流动性差币种	top=1~2 + depth check，防止挂到异常价
激进低价买入	same + top=2~3，搭配 price_last_balance 做压价挂单

🧪 案例场景：低价买入 + 稳健卖出

假设你正在运行一个现货交易策略，在 Binance 上交易 PEPE/USDT，该币种波动较快，订单簿流动性适中。你希望：

• 买入时：尽量压价挂单，抢到便宜货（但不影响成交率）

• 卖出时：稳妥挂在卖一价，快速出货，防止回调损失

✅ 设置配置如下：

"order_types": {
  "entry": "limit",
  "exit": "limit"
},

"entry_pricing": {
  "price_side": "same",              // 买入方向使用买盘（Bids）价格作为挂单基准
  "use_order_book": true,            // 使用订单簿数据（不是K线）进行挂单定价
  "order_book_top": 2,               // 选择盘口第二档（买二）价格挂单，降低买入成本
  "price_last_balance": -0.000001,   // 在买二价格基础上再稍微压一点价，更保守
  "check_depth_of_market": {
    "enabled": true,                 // 启用盘口深度过滤逻辑
    "bids_to_ask_delta": 0.0005      // 如果买一与卖一价差超过 0.0005，就不下单（防止滑点或市场异常）
  }
},

"exit_pricing": {
  "price_side": "same",      // 卖出方向使用卖盘（Asks）价格作为挂单基准
  "use_order_book": true,    // 使用订单簿进行定价（而不是K线收盘价等）
  "order_book_top": 1        // 挂在盘口第一档（卖一）上，追求更快成交速度
}

🔍 模拟盘口快照

当前 PEPE/USDT 订单簿如下：

买盘（Bids）	卖盘（Asks）
0.00011300 （盘口1 - 买一）	0.00011320 （盘口1 - 卖一）
0.00011280 （盘口2 - 买二）	0.00011330 （盘口2 - 卖二）
0.00011270 （盘口3 - 买三）	0.00011340 （盘口3 - 卖三）

📥 进入逻辑（entry）

你的策略生成了买入信号：

• order_book_top = 2 → 使用买二价格：0.00011280

• price_last_balance = -0.000001 → 调整为0.00011279

• 如果买卖差价（0.00011320 - 0.00011300 = 0.00020）小于 bids_to_ask_delta，则允许下单

✅ 最终挂单价格：0.00011279：

• → 比买一价还低一点，有机会捡到便宜筹码

📤 出场逻辑（exit）

当价格上涨，你的策略触发卖出：

• order_book_top = 1 + price_side = same： → 卖出价设置为卖一：0.00011320

✅ 最终卖出挂单：

• 0.00011320 → 优先成交，减少滑点

✅ 使用建议

策略目的	entry_pricing	exit_pricing
想便宜买入	same + top=2~3 + price_last_balance < 0	-
想快速成交	same + top=1	same + top=1
避免异常挂单	check_depth_of_market.enabled = true	-

📌 小结

配置项	控制内容	建议默认值
entry_pricing	买入挂单策略	使用盘口 same/1 档 + 过滤
exit_pricing	卖出挂单策略	使用盘口 same/1 档
order_book_top	使用盘口第几档价格	1（稳健）、2+（更低价）
bids_to_ask_delta	最大盘口价差过滤	1（单位视币种行情而定）
check_depth_of_market	避免在行情剧烈波动时误挂单（比如突然出现闪崩的盘口价差）

⚠️ 注意事项

• 这些配置只在限价单时生效（即：order_types.entry = "limit"）；

• 如果设为 "market"，则完全忽略这些定价参数；

• 使用订单簿的频率过高可能会遇到交易所限速，请合理配置 enableRateLimit；

• 某些交易所（如 HTX）可能订单簿数据较慢，适配时请注意成交延迟。

挂单也是策略的一部分，好的挂单价格既能控制滑点，也能提高成交效率。 学会用好 entry_pricing 和 exit_pricing，让你的策略更智能、更可靠！