order-system-configuration-guide

本文为 https://www.itrade.icu 量化交易实验室出品。访问获取更多福利

访问获取更多福利

限价挂不上、市价又滑点？一文搞懂 Freqtrade 下单机制

在 Freqtrade 策略执行中，如何下单、订单有效期多久、是否使用交易所原生止损单，都会直接影响策略执行效率与资金安全。订单系统配置可以说是策略实盘稳定运行的“最后一公里”，本篇将全面解读和示例这些关键参数。

---

📦 order_types — 控制下单方式

order_types = {
    "entry": "limit",      # 入场为限价单
    "exit": "limit",       # 出场为限价单
    "stoploss": "market"   # 止损为市价单
}

支持的下单类型：

• limit：限价单（默认），挂单等待成交，滑点更小，但可能错过机会。

• market：市价单，立即成交，适用于快速进出，但可能有滑点。

推荐组合：

使用场景	entry	exit	stoploss
稳健挂单策略	limit	limit	market
高频交易策略	market	market	market
快速止损策略	limit	limit	market

---

🕓 order_time_in_force — 设置订单有效期策略

order_time_in_force = {
    "entry": "GTC",
    "exit": "GTC"
}

含义解释：

• GTC (Good Till Canceled)：订单一直有效，直到成交或被程序取消。

• IOC (Immediate Or Cancel)：订单会立即成交尽可能多的部分，剩余部分立即取消。

• FOK (Fill Or Kill)：订单必须立即完全成交，否则完全取消。

使用建议：

• GTC 适用于限价单，挂着等。

• IOC/FOK 适用于追求高执行效率的市价单。

---

🔒 stoploss_on_exchange — 交易所级别止损单（挂单式止损）

order_types = {
    "stoploss_on_exchange": True,
    "stoploss_on_exchange_interval": 60,
    "stoploss_on_exchange_limit_ratio": 0.99
}

含义说明：

参数	作用说明
stoploss_on_exchange	是否使用交易所的止损限价单（默认 False）
stoploss_on_exchange_interval	检查止损单状态的频率（单位：秒）
stoploss_on_exchange_limit_ratio	止损单挂单时限价为：触发价 × 该比例

例如：

• 当前价格 100 USDT，止损设置为 -5%（即触发价 95 USDT）

• limit_ratio = 0.99 → 止损单挂出价为 95 × 0.99 = 94.05 USDT

---

✅ 为什么要开启交易所止损？

类型	是否依赖机器人运行	速度	宕机保护	滑点控制
本地止损（默认）	是	慢	❌	较差
交易所止损	否（挂在交易所）	快	✅	✅

开启交易所止损后，即使你的机器人崩溃、断网，也能由交易所自动执行止损，大大增强了实盘安全性。

⚠️ 止损单的两个核心概念

✅ 触发价（Trigger Price）

• 是挂单的条件，只有市场价格达到这个值，止损单才挂到市场上。

• 例：设置止损 -5%，当前买入价 100 → 触发价 95

✅ 限价（Limit Price）

• 是止损单挂出时的报价（由 limit_ratio 控制）

• 用来限制滑点和成交价格的下限

• 例：95（触发价）× 0.99 = 94.05（限价）

---

📌 示例配置（推荐组合）

order_types = {
    "entry": "limit",
    "exit": "limit",
    "stoploss": "market",
    "stoploss_on_exchange": True,
    "stoploss_on_exchange_interval": 60,
    "stoploss_on_exchange_limit_ratio": 0.985
}

order_time_in_force = {
    "entry": "GTC",
    "exit": "GTC"
}

---

🧠 总结建议

参数项	功能说明	推荐设置
order_types.entry	买入下单方式	"limit"（默认）
order_types.exit	卖出下单方式	"limit"
order_types.stoploss	止损下单方式	"market"
stoploss_on_exchange	是否使用交易所止损挂单机制	True（推荐）
stoploss_on_exchange_limit_ratio	设置止损单限价距离触发价的比例	0.99 ~ 0.985
order_time_in_force	订单有效性策略	"GTC"（默认）